第一章 单元测试
1、 商业银行在业务经营中的非预期损失需要银行的（ ）来覆盖。
A:监管资本
B:会计资本
C:核心资本
D:经济资本
答案: 经济资本
2、 下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。
A:信用风险只有当违约实际发生时才会产生
B:对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源
C:信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
D:交易对手信用评级的下降不属于信用风险
答案: 信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式
3、 20世纪80年代，商业银行进入（ ）。
A:资产负债风险管理模式阶段
B:资产风险管理模式阶段
C:全面风险管理模式阶段
D:负债风险管理模式阶段
答案: 全面风险管理模式阶段
4、 在商业银行的下列活动中，不属于风险管理流程的是（ ）。
A:风险识别
B:风险控制
C:风险计量
D:风险承担能力确定
答案: 风险承担能力确定
5、 某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（ ）策略。
A:风险转移
B:风险对冲
C:风险分散
D:风险规避
E:风险补偿
答案: 风险转移
6、 下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（ ）。
A:在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
B:在单笔业务层面上， 经风险调整的资本收益率可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
C:在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据经风险调整的资本收益率衡量资产组合的风险与收益是否匹配
D:经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的
E:使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
答案: 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率
在单笔业务层面上， 经风险调整的资本收益率可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据经风险调整的资本收益率衡量资产组合的风险与收益是否匹配
使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
7、 金融风险对宏观经济产生的影响包括（ ）。
A:引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降
B:引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序
C:影响着宏观经济政策的制定和实施
D:直接影响着一个国家的国际收支
E:影响该国国际经贸活动和金融活动的进行和发展
答案: 引起实际收益率、产出率、消费和投资的下降
引起金融市场秩序混乱，破坏社会正常的生产和生活秩序
影响着宏观经济政策的制定和实施
直接影响着一个国家的国际收支
影响该国国际经贸活动和金融活动的进行和发展
8、 巴塞尔委员会的宗旨是加强金融机构监管的国际合作，共同防范和控制金融机构风险，保证国际金融业的安全和发展。（ ）
A:对
B:错
答案: 错
9、 《巴塞尔协议Ⅱ》引入了计量信用风险的内部评级法，银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重，也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
10、 经济资本的重要意义在于强调资本的有偿占有，即占有资本来防范风险是需要付出成本的。（ ）
A:对
B:错
答案: 对
第二章 单元测试
1、 某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，则该商业银行的美元敞口头寸为（ ）万美元。
A:1 000
B:500
C:300
D:700
答案: 700
2、 假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（ ）。
A:发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
B:以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零
C:资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
D:购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险
答案: 发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险
3、 ( )限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。
A:净头寸
B:总头寸
C:交易
D:头寸
答案: 净头寸
4、 一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券利率浮动，1年期的浮动利率存款
按月根据LIBOR浮动，当联邦债券利率和LIBOR 浮动不一致的时候，利率风险表现出（ ）。
A:期权性风险
B:基准风险
C:收益率曲线风险
D:重新定价风险
答案: 基准风险
5、 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种
略中，最适合理性投资者的是（ ）。
A:买入距到期日还有半年的债券
B:卖出永久债券
C:买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券
D:买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
答案: 买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券
6、 下列关于久期分析的说法中错误的是( )。
A:久期分析侧重于街量利率变动对银行当期收益的影响
B:采用标准久期分析法不能反映基准风险
C:采用标准久期分析法不能根好地反映期权性风险
D:对于利率的大幅变动,久期分析的结果就不再准确
答案: 久期分析侧重于街量利率变动对银行当期收益的影响
7、 商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜 VaR 为500万元,则该交易部门( )。
A:预期在来来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B:预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
C:预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元
D:预计在未来的1年中有95天至少损失500万元
答案: 预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
8、 假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每3个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临的市场风险有（ ）。
A:基准风险
B:收益率曲线风险
C:期权性风险
D:重新定价风险
E:汇率风险
答案: 基准风险
重新定价风险
9、 下列关于缺口分析的说法，正确的有（ ）。
A:当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口
B:某时间段内的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致
影响
C:缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
D:在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E:在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
答案: 当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口
某时间段内的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致
影响
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
10、 VaR的计算涉及选取的因素（ ）。
A:置信水平
B:持有金额
C:风险水平
D:持有期
答案: 置信水平
持有金额
风险水平
持有期
第三章 单元测试
1、
( )是通过对企业的经营成果.财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。
A:风险状况分析
B:投资状况分析
C:经营状况分析
D:财务状况分析
答案: 财务状况分析
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